O aviso, neste caso, leva o usuário a clicar no link mail.uol.com.br, mas que na verdade redireciona o usuário para uma página maliciosa.

Para se prevenir deste tipo de problema, não clique diretamente no link. Primeiro, vá com o mouse sobre o endereço e veja no rodapé da página para onde o link está apontando. Normalmente os spams redirecionam para uma página falsa.

Confira um tutorial do BOL sobre prevenção contra e-mails falsos.